3

The Performance of Johnson Distributions for Computing Value at Risk and Expected Shortfall

Année:
2011
Langue:
english
Fichier:
PDF, 2.11 MB
english, 2011
8

Computing American option prices in the lognormal jump–diffusion framework with a Markov chain

Année:
2011
Langue:
english
Fichier:
PDF, 183 KB
english, 2011
15

Empirical Martingale Simulation for Asset Prices

Année:
1998
Langue:
english
Fichier:
PDF, 193 KB
english, 1998
23

Dynamic asset allocation with event risk, transaction costs and predictable returns

Année:
2018
Langue:
english
Fichier:
PDF, 682 KB
english, 2018
29

Seasonal BVAR models: A search along some time domain priors

Année:
1993
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.69 MB
english, 1993
38

The Acute Scrotum

Année:
2013
Langue:
english
Fichier:
PDF, 3.22 MB
english, 2013
41

New Warrant Issues Valuation with Leverage and Equity Model Errors

Année:
2015
Langue:
english
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PDF, 427 KB
english, 2015
47

Johnson binomial trees

Année:
2011
Langue:
english
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PDF, 250 KB
english, 2011
50

Mesothelioma in Cyprus: the role of tremolite.

Année:
1987
Langue:
english
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PDF, 967 KB
english, 1987